I tre misteriosi personaggi sono menzionati solo nel Vangelo di Matteo che parla dei Magi che dall'Oriente arrivarono a Gerusalemme durante il regno di Erode alla ricerca del neonato Re dei Giudei.
La religione cristiana attribuisce ai magi i nomi di Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, ma non tutte le fonti sono concordi. Nel complesso monastico di Kellia, in Egitto, sono stati rinvenuti i nomi di Gaspar, Melechior e Bathesalsa. Melechior sarebbe il più anziano e il suo nome stesso deriverebbe da Melech, che significa RE.
Baldassarre deriverebbe da Balthazar, mitico re babilonese, quasi a suggerire la sua regione di provenienza, infine abbiamo Gasparre, per i greci Galgalath, che significa signore di Saba.
Un accenno a questi mitici re lo troviamo anche in Marco Polo:"...in Persia è la città che è chiamata Saba da la quale partirono tre re che andaron ad adorare Dio quando nacque.."
Secondo numerose leggende i tre magi giunsero a Betlemme 13 giorni dopo la nascita del Cristo.
I doni dei Magi hanno un significato: fanno riferimento alla duplice natura di Gesù, quella umana e quella divina: l'oro perché è il dono riservato ai Re e Gesù è il Re dei Re, l'incenso, come testimonianza di adorazione alla sua divinità, perché Gesù è Dio, la mirra, usata nel culto dei morti, perché Gesù è uomo e come uomo, mortale. Dai doni dei Re Magi a Gesù, proviene la tradizione di portare dolci e giocattoli ai bambini: questa tradizione si incrocia con la leggenda della Befana che racconta come i Re Magi, durante il viaggio verso Betlemme, si fermarono alla casa della vecchietta e la invitarono ad unirsi a loro.